历史罕见!450亿做空 机构预警欧元区崩溃风险
根据空头头寸跟踪网站Breakout Point 统计,日前,全球最大的对冲基金桥水披露了其持有的欧洲公司净空头头寸。截至6月13日或6月14日(不同市场披露周期略有差别)根据Breakout Point统计,按照本周三收盘价统计,这些净空头头寸约折合52亿欧元。据路透援引Breakout POINT最新数据,最新的净空头头寸已可折合67亿美元,约折合450亿元人民币,涉及21家公司。 基金君从欧洲各大市场的官方披露平台获悉,桥水已调整战线,目前尚不明确是准备平仓离场还是战术调整。桥水是全球最大对冲基金,最新管理规模1500亿美元。雷。达里奥是桥水创始人。 根据欧元区的相关监管规定,当机构持有上市公司股票的净空头头寸超过一定的比例,机构需要做出披露。基金君跟踪欧洲各个市场信息披露发现,桥水并不常出现在这些市场的空头头寸披露网站。这意味着要么它持有这些市场上市公司的空头头寸,但是尚未达到披露要求的下限,要么根本就没有是常有这些市场上市公司的空头头寸。 Breakout POINT表示,这些头寸似乎是在近期累积的。不确定桥水是否因为做空STOXX欧洲50指数,因为这些股票与STOXX欧洲50指数成分股有很大重叠。而此前媒体报道,桥水表示在做空欧洲和美国公司债,因为担心全球经济增长放缓。 Breakout POINT表示,据其统计,这一空头头寸的总金额是非常大的。他们印象中很少有其它的资金管理人持有的空头头寸达到这么大。唯一的例外可能就是桥水自己。2018年1季度和2020年1季度桥水曾经持有金额巨大的欧洲公司股票净空头头寸。2020年那次, Breakout POINT统计桥水持有40家欧洲公司的空头头寸。